量化私募基金月度運行報表上線

    近日，中國證券投資基金業協會（下稱中基協）向私募基金管理人發布了《關于上線“量化私募基金運行報表”的通知》?！锻ㄖ钒l布后，量化私募基金管理人報送運行數據的頻率將從季度提高到月度。在業內人士看來，此次運行報表上線能夠加強對市場上量化私募情況的整體摸排，對后續數據監測和行業監管具有積極作用。

    從內容來看，《通知》主要包含三個關鍵內容：一是中基協將于2021年11月1日上線“量化私募基金運行報表”月度報表；二是首批報送任務時間節點為2021年11月15日前（含），相關管理人需及時完成，此后于每月結束之日起5個工作日內（含）完成報送任務；三是不報送或逾期報送達到兩次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機構，協會將予以公示，并視情況進一步采取自律措施。

    據記者拿到的報表來看，量化私募管理人監測報表分為兩張。

    一是管理人基本信息表，內容包括管理人名稱、管理人編碼、管理基金數量、管理基金規模、是否存在境外關聯方或子公司、境外關聯方和子公司名稱、境外關聯方和子公司管理基金總資產、境外關聯方和子公司管理基金凈資產、境外關聯方和子公司投資境內股票交易服務商名稱、管理人需要說明的其他問題。

    二是量化基金統計表，內容包括基金基本信息、策略、凈值表現、投資情況、申贖情況等，涵蓋了量化主輔策略、股票投資金額、日均持有股票數量、日均股票成交金額（單邊）等更加細分的指標。

    據了解，此前私募量化是按照季度報送運行情況，根據此次《通知》的要求，相當于將報送頻率提高至月度。滬上某百億級量化私募人士表示，此次運行報表上線主要是對市場上量化私募的一次整體摸排，對于后續有效監管、量化投資的健康發展具有積極作用。

    另一位量化私募人士則認為，相比過去，當前需要報送的內容更為詳細，進一步完善了私募基金信息監測體系。“這次主要是對報送的數據進行分類統計和細化，新增了交易性特征等數據，對私募的運行無實質影響。”