銀保監會引入三個量化指標監管商業銀行流動性風險

    銀保監會網站日前披露，《商業銀行流動性風險管理辦法》已經原中國銀監會2017年第十五次主席會議通過，自7月1日起施行。

    本次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度，適用于資產規模在2000億元（含）以上的商業銀行。優質流動性資產充足率是對流動性覆蓋率的簡化，衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用于資產規模小于2000億元的商業銀行。流動性匹配率衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用于全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系，對部分監測指標的計算方法進行了合理優化。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。

    修訂《商業銀行流動性風險管理辦法》進一步明確了商業銀行流動性風險管理體系的定性要求，根據商業銀行特點設定了差異化的定量監管標準，并提出了統一的多維度流動性風險監測分析工具，構建了較完備的流動性風險監管框架，有助于進一步推動商業銀行夯實流動性風險管理基礎。