外匯交易中心：終止掛鉤舊基準利率相關產品 支持掛鉤新國際基準利率相關產品

    記者1月4日自外匯交易中心獲悉，CFETS外匯交易系統關于部分倫敦同業拆借利率（LIBOR）利率終止已作出相關安排。

    公告表示，倫敦同業拆借利率（LIBOR）部分幣種和期限利率于2021年12月31日后終止，為適應國際基準利率體系變革，做好新舊基準利率平穩更替，交易中心積極做好外匯交易系統相關安排，請銀行間外匯市場會員做好交易銜接和存續交易處理。

    一是終止掛鉤舊基準利率相關產品。對2021年12月31日后終止報價的歐元、英鎊、日元，以及1周和2個月期美元LIBOR，交易中心外匯交易系統、即時通訊工具iDeal等系統于2022年1月4日起終止使用其作為銀行間人民幣外匯貨幣掉期、外幣對貨幣掉期和外幣利率互換交易品種的浮動利率基準。

    二是支持掛鉤新國際基準利率相關產品。2020年4月20日起，外匯交易系統、即時通訊工具iDeal等系統已支持掛鉤美元擔保隔夜融資利率（SOFR）、英鎊隔夜指數平均值（SONIA）、歐元短期利率（ESTR）、東京隔夜平均利率（TONAR）等新國際基準利率的貨幣掉期和外幣利率互換；2021年8月23起，外匯交易系統已支持掛鉤SOFR的浮動利率外幣拆借。

    三是提供存續交易基準轉換服務。2021年11月1日起，外匯交易系統已提供掛鉤LIBOR的存續交易（包括貨幣掉期、外幣利率互換等）基準轉換服務，交易雙方對后備利率、基準轉換生效日、付息日及息差等交易要素的調整通過系統達成一致后，外匯交易系統將自動更新成交單。

    下一步，交易中心將持續跟蹤國際市場基準利率改革進展，接軌國際慣例，提供新基準利率計息和付息等更多便利交易的增值服務，加強系統建設和運維管理，做好新舊基準利率平穩更替的業務技術保障。