深交所投教專欄|主板投資入市手冊（二十三）：異常交易實時監控（三）

    編者按：為幫助投資者充分了解深市主板改革后的相關規則變化和投資風險點，深交所投資者服務部推出《主板投資入市手冊》。下面讓我們一起來看看“異常交易實時監控”相關內容。

    1.什么是主板股票交易中的拉抬打壓股價？

    答：主板股票交易中的拉抬打壓股價，是指投資者大筆申報、連續申報、密集申報或者以明顯偏離股票最新成交價的價格申報成交，期間股票交易價格明顯上漲（下跌）的異常交易行為。

    2.在有價格漲跌幅限制股票的開盤集合競價階段，主板投資者哪些涉嫌拉抬打壓股價的交易行為將受到深交所重點監控？

    答：在有價格漲跌幅限制股票的開盤集合競價階段，主板投資者同時存在以下情形的，將受到深交所的重點監控：

    （1）成交數量或者金額較大；

    （2）成交數量占期間市場成交總量的比例較高；

    （3）主板風險警示股票開盤價漲（跌）幅3%以上，或者其他股票開盤價漲（跌）幅5%以上；

    （4）股票開盤價達到漲（跌）幅限制價格的，在漲（跌）幅限制價格有效申報數量占期間市場該價格有效申報總量的10%以上。

    3.在連續競價階段，主板投資者哪些涉嫌拉抬打壓股價的交易行為將受到深交所重點監控？

    答：在連續競價階段，主板投資者在任意3分鐘內同時存在下列情形的，將受到深交所的重點監控：

    （1）買入成交價呈上升趨勢或者賣出成交價呈下降趨勢；

    （2）成交數量或者金額較大；

    （3）成交數量占成交期間市場成交總量的比例較高；

    （4）股票漲（跌）幅4%以上。

    4.在收盤集合競價階段，主板投資者哪些涉嫌拉抬打壓股價的交易行為將受到深交所重點監控？

    答：在收盤集合競價階段，主板投資者同時存在下列情形的，將受到深交所的重點監控：

    （1）成交數量或者金額較大；

    （2）成交數量占期間市場成交總量的比例較高；

    （3）股票漲（跌）幅3%以上。

    5.在主板股票交易中，主板投資者還有哪些涉嫌拉抬打壓股價的交易行為將受到深交所重點監控？

    答：（1）第一種情況：

    在有價格漲跌幅限制股票的股票交易中，主板投資者同時存在以下情形的，將受到深交所的重點監控：

    ①開盤集合競價階段成交數量或者金額較大；

    ②開盤集合競價階段成交數量占期間市場成交總量的比例較高；

    ③股票開盤價漲（跌）幅2%以上；

    ④當日10時以前反向賣出（買入）成交數量在10萬股以上或者金額在100萬元以上。

    （2）第二種情況：

    同時存在下列情形的，深交所對有關交易行為予以重點監控：

    ①連續競價階段任意3分鐘內買入成交價呈上升趨勢或者賣出成交價呈下降趨勢；

    ②期間成交數量或者金額較大；

    ③期間成交數量占成交期間市場成交總量的比例較高；

    ④期間股票漲（跌）幅2%以上；

    ⑤期間及其后30分鐘內累計反向賣出（買入）成交數量在10萬股以上或者金額在100萬元以上。

    （3）第三種情況：

    同時存在下列情形的，深交所對有關交易行為予以重點監控：

    ①收盤集合競價階段成交數量或者金額較大；

    ②收盤集合競價階段成交數量占期間市場成交總量的比例較高；

    ③收盤集合競價階段股票漲（跌）幅2%以上。

    ④當日收盤集合競價階段及次一交易日10時以前累計反向賣出（買入）成交數量在10萬股以上或者金額在100萬元以上。

    （免責聲明：本文僅為投資者教育之目的而發布，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。深圳證券交易所力求本文所涉信息準確可靠，但并不對其準確性、完整性和及時性做出任何保證，對因使用本文引發的損失不承擔責任。）

（編輯 孫倩）